과매수와 과매도를 알려주는 지표로 널리 알려진 RSI. 많은 투자하는 사람들이 이용하기도 하는 보조지표인 RSI는 무엇이고 이를 주식투자시 어떻게 활용할 수 있을까?
RSI(상대강도지수)에 대해 알아보고 주식투자 전략에 어떻게 이용해 볼지 정리해보았다.
RSI는 무엇이고 이를 이용한 주식투자 전략은 무엇이 있을까?
먼저 보조지표로 많이 활용되는 RSI가 무엇인지 알아보고 이를 활용한 투자 전략에는 어떠한 것들이 있는지 알아보자.
RSI란?
RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 주식, 선물, 옵션 등 다양한 금융상품의 기술적 분석에 사용되는 대표적인 모멘텀 보조지표이다.
RSI는 특정 기간(보통 14일, 기본세팅) 동안의 가격 변동에서 상승 압력과 하락 압력을 비교해 0부터 100까지 나타내는 지표이다.
현재 주가가 과매수(Overbought) 또는 과매도(Oversold) 상태에 있는지 판단하는 데 활용되는데 기간 값의 변경을 통해 더 민감하거나 둔감하게 해서 사용할 수 있다.
RSI는 보통 70 이상 과매수, 30 이하 과매도 상태로 간주한다. 과매수 구간에서는 가격조정, 과매도 구간에서는 반등 가능성이 높다고 생각하는 것이 일반적인 RSI 해석 방법이다.
RSI 값 계산 방법
일정 기간 동안의 상승분의 평균(AU)과 하락분의 평균(AD)을 구한다.
상대강도(RS)는 상승분의 평균을(AU) 하락분의 평균(AD)으로 나눈 값이다.
RSI 공식은 다음과 같습니다.
RSI 값은 0~100 사이로 나타나며, 일반적으로 70 이상이면 과매수, 30 이하이면 과매도 상태로 해석하며, 사람마다 80이상에 과매수 20 이하에 과매도로 해석하는 경우도 있다.
기간값과 과매수, 과매도 구간은 본인에 맞게 변경하여 적용이 필요하다.
보통 7의 배수를 기간으로 많이 이용한다.(1주일 7일로 생각하여 그렇게 많이 사용한다고 한다.)
RSI를 이용한 주식 투자전략
RSI를 이용한 주식 투자전략에 대해 정리해보았다.
1. 과매수/과매도 신호 활용 전략
가장 기본적으로 사용하는 방법이다.
RSI가 70 이상에서는 과매수 구간으로, 가격 조정(하락) 가능성이 높으므로 매도 신호로 활용한다.
RSI가 30 이하에서는 과매도 구간으로, 반등(상승) 가능성이 높으므로 매수 신호로 활용한다.
단, 강한 추세장에서는 RSI가 한쪽 구간에 오래 머물 수 있다. 예를들면 70 이상에서 오래 지속되면서 계속 오르던지 30 이하에서 오래 지속되면서 계속 하락하던지 할 수 있기 때문에 진입신호로 맹신하면 안된다.
신호만으로 즉각 매매하기보다는 보조지표로 활용하는 것이 바람직하다.
2. RSI 신호선 돌파 전략
RSI가 70을 돌파한 뒤 다시 70 아래로 내려오면 매도, 30을 하회했다가 다시 30 위로 올라오면 매수 신호로 활용하는 방법이다.
RSI가 과매수/과매도 선을 돌파할때 진입하는 방법인데 이또한 돌파하다 다시 과매수/과매도 상태로 들어가기도 하기 때문에 다른 보조지표를 활용하여 좀 더 맞는 신호를 잡는 것이 중요하다.
다만 1번 방법보다는 이 방식이 신뢰도가 높다.
3. 50선(중간값) 활용 전략
RSI가 50을 상향 돌파하면 상승 추세로 보고 매수, 50을 하향 돌파하면 하락 추세로 보고 매도하는 방법이다.
50선은 지지와 저항의 역할을 하므로, 주가의 추세 전환 시점이라는 점에서 다른 보조지표와 동시에 활용하면 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
4. 다이버전스(Divergence) 전략
가격은 계속 상승(또는 하락)하는데 RSI는 더 이상 고점(저점)을 갱신하지 않는 경우, 추세 전환 신호로 해석할 수 있다.
전고점보다 가격이 상승되었으나 RSI는 하락하였다면 매도신호(하락 다이버전스), 전저점보다 하락하였으나 RSI값은 전저점 보다 높다면 매수신호(상승 다이버전스)로 해석할 수 있다.
다이버전스는 추세의 끝자락에서 강한 반전 신호로 자주 발생하지만 잘못된 신호도 섞여 있기 때문에 이것만 믿지는 말아야 한다.
5. RSI 이동평균선과의 교차 전략
RSI에 이동평균선을 적용하여, RSI가 이동평균선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도 신호로 활용할 수 있다.
6. 초단기/누적 RSI 전략
2일, 5일 등 단기 RSI를 사용해 초과매도(예: 2일 RSI가 5 이하) 시 매수, 일정 조건(예: 5일 이동평균선 돌파)에서 매도하는 전략도 있다. 단기로 기간을 변경하여 사용해야 효과적이다.
RSI 전략 활용 시 유의점
RSI는 횡보장이나 변동성이 큰 장세에서 신뢰도가 높지만, 강한 추세장에서는 과매수/과매도 구간에 오래 머물 수 있으므로 단독 신호로만 매매하면 손실 가능성이 있다.
다른 기술적 지표(이동평균선, MACD 등)와 함께 사용해 신호의 신뢰도를 높이는 것을 추천하며, RSI의 기간(예: 9일, 14일, 25일 등)은 시장 상황과 투자 스타일에 맞게 조정하여 사용하는 것을 추천한다.
